Calcolare il valore e greci (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho) di qualsiasi opzione di stile europeo o americano. Prendi il volatillity implicita per qualsiasi opzione di stile americano o europeo data la sua quotazione di compensazione. Selezionate tra l'utilizzo di Black Scholes formula o un metodo numerico albero binomiale.
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