Calculer la valeur et les Grecs (delta, gamma, vega, thêta, Rho) de toute option de style européen ou américain. Obtenez le volatillity implicite pour toute option de style américain ou européen étant donné qu'il est au prix de règlement. Choisir entre l'aide du modèle Black Scholes formule ou une méthode de l'arbre binomial numériques.
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